Nr7 Handelsstrategie

NR7 Pattern Trading Strategie (Setup Exit) I. Trading Strategie Entwickler: Toby Crabel (NR7 Pattern). Quelle: Crabel, T. (1990). Day-Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Greenville: Traders Press, Inc. Konzept: Volatilitätszyklen. Forschungsziel: Leistungsüberprüfung des NR7-Musters. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Der aktuelle Tagesbereich ist schmaler als die vorherigen sechs Tage Tagesbereiche, die einzeln verglichen werden. Trade Entry: Opening Range Breakout (ORB): Ein Trade wird in einem vorbestimmten Betrag über / unter dem offenen genommen. Die vorgegebene Menge wird Streckung genannt. Long Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Open Stretch platziert. Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: N NR Länge (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsrutsch: 0). Öffnungsbereich Breakout (ORB): Ein Handel wird in einem vorbestimmten Betrag über / unter dem offenen genommen. Der vorbestimmte Betrag wird als Streckung (oben definiert) bezeichnet. Long Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Short Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Open Stretch platziert. Die erste Station, die gehandelt wird, ist die Position. Der andere Anschlag ist der Schutzanschlag. Wenn beide Stops am selben Tag ausgelöst werden, berücksichtigen wir nur einen Eintrag und einen Exit (keine Umkehrungen) und nehmen an, dass der Trade ein Verlierer war. Time Exit: N th Tag am Schluss. Stretch-Ausstieg: Long-Trades: Ein Verkaufsstopp wird bei Open Stretch platziert. Short Trades: Eine Kauf-Stop ist bei Open Stretch platziert. Die Werte werden am Tag der Eingabe berechnet. Stop Loss Exit: ATR (ATR Length) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATR Length. ATR Stop ist ein Vielfaches von ATR (ATR Length). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATR Länge) ATR Stop platziert. Short Trades: Eine Kaufhaltestelle befindet sich am Eingang ATR (ATR Länge) ATR Stop. NR7 Trading-Strategie Die ruhige Zeit vor der nächsten explosiven Marktbewegung ist wie die Ruhe vor dem Sturm. NR7 hilft uns, die Ruhe zu finden, damit wir uns vorbereiten und von dem bevorstehenden Sturm profitieren können. NR7 bedeutet schmaler Balken 7. Es ist ein Balken, der eine kleinere Reichweite hat als die sechs Balken vor ihm. Es ist eine Bereichskontraktion, die der Bereichsausdehnung vorausgeht. In unserer Handelsstrategie fügen wir eine einfache Trendregel hinzu, um niedrige Risiko-Trend-Trades zu finden. Trading-Regeln NR7 Trading-Strategie Long Trading-Strategie Vergangene 7 Bars sind völlig über dem 20-Periode EMA Kauf auf Pause von High von NR7 bar Short Trading-Strategie Vergangene 7 Bars sind vollständig unter dem 20-Periode EMA Sell auf Pause von NR7 bar NR7 Handelsbeispiele Gewinnender Handel Bearish NR7 Preis schwang von oben der EMA mit acht aufeinander folgenden bearish Stäben. Die sieben Stäbe, die die NR7 Stange definierten, waren alle unterhalb der EMA und zeigten, daß der bärische Impuls oben gehalten wurde. Obwohl die NR7-Stange höher schloss als ihre offene, bildete sie ein Mikro-Triple-Top mit den beiden Bars vor ihm. Nach dem Niedergang der NR7 bar brachen wir kurz. Der Preis kam zurück, um das Break-even-Niveau des Handels zu testen. Jedoch, nach einem gescheiterten Stierausbruch des doji NR7, fielen die Preise. Das Doji NR7 ist auch ein großartiges Beispiel, uns vor der Verwendung von NR7 zu warnen, um Umkehrungen ohne Bestätigung aus anderen Analysen zu handeln. Abnehmender Handel Bearish NR7 Die sieben Stäbe, die zur NR7 Stange führen, waren alle unterhalb der EMA. Trotz der vier Bullis im Retracement konnte der Preis die EMA nicht erreichen. Als Preis brach das Tief der zweiten NR7 bar, gingen wir kurz. Jedoch waren die aufeinander folgenden NR7 Stäbe ein Hinweis der engen Stauung, die folgten. Der Preis trifft unseren Stop-Loss am höchsten Punkt der NR7-Bar. Es war ein falscher Ausbruch, dass umgekehrt und setzte die Bären-Trend. Re-entry war eine gültige Option als Preis blieb unterhalb der EMA während der Retracement und unsere bearish Aussicht war nicht gefährdet. Review NR7 Trading-Strategie Toby Crabel studierte das NR7-Muster zusammen mit dem NR4 / ID Handel Setup. Beide Muster sind beliebte Trading-Tools in vielen Handelsstrategien gefunden. In dieser NR7-Handelsstrategie suchten wir nach Märkten mit einem starken Trend und nutzten den NR7 als Niedrigrisiko-Eintrittspunkt, um dem Trend beizutreten. Folgen Sie nicht den Handelsregeln mechanisch. Einige NR7 Stäbe erscheinen auf der Höhe eines Stiertranks oder des Tiefs eines Bärentrends. Diese Setups sind nicht das Ziel unserer Handelsstrategie. Warten Sie, bis ein echter Pullback eingegeben wird. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie mehrere NR7 Bars sehen. Enge Range Bars in der Nähe sind ein Zeichen der Preisstauung, in denen NR7 Muster weniger zuverlässig sind. Denken Sie daran, den Weg des geringsten Widerstandes zu folgen. Die besten NR7 Balken treten auf, wenn sich der Preis auf dem Weg des geringsten Widerstands bewegt. Futures-und Devisenhandel enthält erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Es sollte nur das Risikokapital für den Handel verwendet werden und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Der Inhalt der Website ist nur für Bildungszwecke. Alle Geschäfte sind zufällige Beispiele ausgewählt, um die Trading-Setups und sind nicht wirklich Trades zu präsentieren. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Wir sind nicht bei einer Regulierungsbehörde registriert, die es uns erlaubt, Finanz - und Anlageberatung zu geben. Trading Setups Review 2016 Narrow Range Dies ist mehr ein Konzept als eine Handelsstrategie allein. Ich werde versuchen, durch ein paar Szenarien, wo die NR verwendet werden kann. Es gibt ein paar Variationen zu diesem, dass ich stoßen, wie die NR4, NR6, NR7 usw. etc. Persönlich verwende ich NR4 und NR7 in meinem Intraday-Play-Scans, kombiniert mit einigen anderen Faktoren wie die 3-5 Drop-Bar und Inside Bar. Range bezieht sich auf den Unterschied zwischen dem High und Low der Kerze. NR4 bezieht sich auf die engste Bandbreite in den letzten 4 Tagen. Ebenso bezieht sich NR7 auf die engste Bandbreite in den letzten 7 Tagen. Das Konzept dahinter ist Konsolidierung vor signifikanten Umzug. Es gibt keine direktionale Bias hinter diesem Ereignis. Wie eine komprimierte Schraubenfeder, die nach Freigabe geöffnet ist. Es kann aufspringen, oder es kann nach unten springen. Lassen Sie mich Ihnen ein Bild malen, damit Sie besser verstehen, die Mechanik hinter diesem Konzept. In erster Linie muss es einen guten Trend geben. Während der Retracements sind Bären im Spiel. Einige Bulls wurden vorübergehend Bären, weil sie irgendwo gehen, es neigt dazu, in einem sehr kleinen Bereich zu bleiben. Irgendwann aber muss eine Seite verlieren. Die verlierende Seite hat zu schneiden und umgekehrt, die die Bewegungen der Gewinnerseite hinzufügen. Zum Beispiel, wenn die Bulls stark genug, um den Preis nach oben auf ein Niveau, wo Bears können nicht länger die Verluste, oder ein Niveau, wo Bears erkennen, dass sie anfänglichen gewinnenden Push zu drücken. Ein weiteres Element, das den Umzug hinzufügt, sind die Umstehenden, Leute, die auf eine definitivere Preisbewegung warten, um festzustellen, auf welcher Seite des Marktes sie sein sollten, bevor sie mit dem Impuls springen. All dies trägt zu einem bedeutenden Schritt bei. Natürlich passiert nicht jede Narrow-Reihe wegen dieser Serie von Ereignissen. In einigen Fällen bleibt der Preis in einem engen Bereich, weil es keine Spieler auf diesem Markt gibt. Variationen der NR Es funktioniert anders in verschiedenen Szenarien, in einigen Fällen sollten Sie eine Richtung Vorspannung. Es könnte ein Zeichen der Fortsetzung sein. Wie im obigen Beispiel könnte sie eine Fortsetzung mit dem größeren Trend nach einem Retracement darstellen. NRs in der Nähe von signifikanten Ebenen der Unterstützung und Widerstand vor einem klaren Ausbruch in der Regel don t haben eine Richtungsvorspannung. In einem zweiten Beispiel einer Fortsetzung bewegen. Wenn der Kurs eine signifikante Bewegung in Richtung des Trends vornimmt, wird sich manchmal ein NR bilden, bevor es ein anderes Bein des Zuges in die gleiche Richtung beginnt. In diesem Fall. Sollten Sie eine Richtung Vorspannung mit dem Trend. Es ist einfach eine kurze Verschnaufpause für den Markt, um in einer starken Bewegung fortzusetzen. Es könnte ein Zeichen der Umkehr sein. Wenn Preisspitzen in Richtung des Trends, dann bildet eine NR. In diesem Fall könnte es auch leicht eine kurzfristige Umkehr darstellen. Daher ist die NR auf sie in der Lage, Preis-Aktion besser zu verstehen. Die Art und Weise spiele ich die gerade NR. Verwenden Sie Ihre Beobachtungsfähigkeiten, um festzustellen, welches Szenario das NR stattfindet und wie es am besten genutzt werden kann. Ob eine Vorspannung zu gehen mit oder gegen den Trend, oder ob man nur das NR-Signal, egal in welche Richtung es auslöst. Einträge Exits: Überprüfen Sie, ob das Hoch / Tief des NR-Balkens unterhalb des NR - Eine alternative Ein - / Ausfahrt ist die Streckung zu beobachten. (Wird dies ein anderes Mal zu decken und Link es hier) Wenn es bedeutende Unterstützung und Resistenzen nur ein paar Gebote entfernt, verwenden Sie sie stattdessen. Vielleicht bekommen Sie ausgepeitscht, aber nur umgekehrt Ihre Position einmal. Ziel: In der Regel für intraday spielen, so beenden vor dem Ende des Tages oder tägliche ATR verwenden, um ein Ziel zu setzen. In der Regel Risiko / Belohnung für intraday Spiele sind nur etwas besser als 1: 1 Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass es in einigen Szenarien zu halten, um einen Tag oder zwei länger für bessere Gewinne zu halten. So was: